Projet :

Contexte :

Dans le cadre de ses activités au sein du secteur BGC / Finance de marché, le Client cherche un Analyste quantitatif validation modèle de valorisation front office (H/F) pour une mission Commando Equity Markets.

La mission se déroule au sein de l'équipe Front Office Commandos Equity Markets, qui travaille en salle de marché à proximité directe de ses clients (Trading, Ingénierie Financière). L'équipe fournit des outils à valeur ajoutée fonctionnelle pour le business.

Descriptif de la mission :

Principaux outils développés par l'équipe :

• Valorisation de produits financiers

• Calibration de Market Data

• Explication de P&L

• Backtesting

Missions et Tâches Principales

• Accompagner le métier au quotidien sur de l'exploration et du prototypage (Python + API REST).

• Prendre en compte directement les besoins du métier (sans MOA intermédiaire).

• Développer les applications correspondant à ces besoins (C# / WPF / Blazor).

• Assurer le support et la maintenance de ces applications.

• Assurer l'harmonisation des outils à travers les différentes zones géographiques où les clients et applications sont répartis.

• Valider les modèles de valorisation des instruments financiers (produits dérivés) développés par les équipes de R&D Front-Office dans un but de gestion du P&L, de la couverture, ou de calcul de réserves modèles.

• Valider les modèles de gestion de XVA au titre du risque de contrepartie (CVA/DVA/FVA).

Points forts de la mission

• Proximité du métier et itération quotidienne avec eux (rattachement hiérarchique au trading et placement en salle à leurs côtés).

• Applications à valeur ajoutée fonctionnelle.

• Interactions avec de nombreuses équipes.

Profil recherché & Expertises spécifiques

• Séniorité : Plus de 9 ans d'expérience.

• Compétences métier : Double compétence mathématiques financières / informatique.

• Expertise produits : Expérience sur les produits dérivés (idéalement sur les actions) et bonne connaissance des produits dérivés.

• Compétences quantitatives : Maîtrise des techniques de modélisation stochastique et méthodes numériques.

• Compétences techniques / Informatique :

  • Bon niveau / maîtrise en C#, WPF, Blazor et API REST.

  • Solide expérience en Python.

  • Programmation orientée objet (Unix/Linux, C++, Python, C#...) pour ré-implémenter indépendamment les modèles de valorisation ou les challenger avec d’autres modèles.

• Qualités relationnelles & Langues :

  • Excellent relationnel et bonne communication.

  • Anglais courant (clients et collègues à l'étranger).