Franck Hervé

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Chef de projet

Lille, Hauts-de-France, France

Disponible Temps plein

Informations

J'ai plus de 14 ans d'expérience dans le secteur de la banque d'investissement et de la gestion d'actifs avec une riche expérience dans les risques de marché et de crédit, notamment l'analyse quantitative, les actions / hybrides, les produits structurés, les dérivés de taux d'intérêt et la validation de modèles de risque de crédit.

 

J'ai participé aux projets suivants :

Diriger la validation des modèles IFRS9 de détail, y compris les logiciels de paramètres de perte de crédit à vie, de taux de survie, d'EAD, de LGD et de perte de crédit finale utilisés R et SAS ....

Engagé dans la validation du modèle CCaR pour une institution financière mondiale de premier plan

Responsable de la validation quantitative et qualitative d'un certain nombre de prévisions de pertes de crédit, les tâches comprennent l'évaluation du niveau de risque du modèle, la vérification des résultats du back-testing, la rédaction de la documentation de validation et la communication efficace de l'approche de modélisation à la haute direction ..

 

J'ai également développé et validé différents modèles de classes d'actifs (Fixed Income, Equity Derivatves).

J'ai de bonnes compétences en programmation informatique (Python,R,SAS,Matlab, C++, SQL) et acquis un excellent savoir-faire en matière de réglementation (CCAR, DFAST Bâle II.5/III ,FRTB, SR 11-7) .

Compétences

Technos

  • R10
  • Bases en scripting (ex: Shell, Bash, Python)8
  • Développement Python8
  • C++2
  • C#1
  • Hadoop1
  • Voir plus
  • Voir moins

Métier

  • Finance 10
  • Gestion des risques10
  • Risk Management10
  • Crédit8
  • Data Analysis8
  • Data Mining8
  • AMOA SI FINANCE5
  • Business Analyste 5
  • Business Analytics3
  • Voir plus
  • Voir moins

Organisationelles

  • Cross-functional Team Leadership8
  • Sens de l’organisation8
  • Team Management8
  • Organisation / Planification5
  • Voir plus
  • Voir moins

Expériences (10)

Chef de projet
HACA PARTNERS
De August 2020 à July 2021
Luxembourg, Luxembourg

Contexte général

Gestion de plusieurs projets quantitatif et réglementaires (IFRS 9, bâle 2 & 3), Implémentation de la Probabilité de défaut lifetime pour le calculateur du ECL( Expected Loss), Validation des paramètres balois (PD,LGD) utilisés pour le calculateur du RWA/Capital


Description

·        Chef de Projet  Agile Scrum: IFRS9 Crédit Implémentation de PD lifetime pour le calculateur du ECL( Expected Loss)

Recueil des besoins métiers : Analyse des processus provision estimé ECL (Collecter, Superviser la validation, Consolider, Réconcilier l’estimé ECL et le réalisé comptable, Restituer),

Animation des ateliers métiers pour comprendre les processus existants, identifier les points d’améliorations et proposer des solutions à outiller.

Rédaction des comptes rendus et formalisation de l’expression de besoin

Construction de la solution d’outillage en contexte Agile Scrum :

Animations des cérémonies Agile/Scrum avec l’IT à Paris et Bangalore,

Alimentation de la backlog des différents user stories , Planification des lots de travaux par sprint de deux semaines

 

Recette : Rédaction de la stratégie d’homologation bancaire (focus sur les scénarios bancaires réels, Rédaction du cahier de test et import automatique dans le référentiel de test, Restitution du rapport de test avec PV de recette,

KPI(Prédictibilité dans le sprint, Fiabilité, temps de cycle, Burndown Chart, Nombre de Stories livrées Satisfaction des équipes,)

·        Chef de Projet Agile Scrum :  Crédit  Validation paramètres balois (PD,LGD) utilises pour le calculateur du RWA

Animation des ateliers métiers, Validation quantitative des paramètres de risque de crédit, revue des hypothèses et recommandations documentation des travaux, Alimentation de la backlog des différents user stories, Rédaction des spécifications fonctionnelles générales, rédaction de cahiers de charges, Revue des tâches, du planning et des livrables

Environnent Fonctionnel :Banque commercial

Environnent Technique : Python, R, SAS, SQL

Programmation SAS
Connaissance du Monde bancaire et SAS
Environnements SAS
Microsoft SQL Server
Expériences sur les outils Ansible, MongoDB, Python ou similaires
Business Quantitative Analyst
LCH
De January 2020 à July 2020
Ville de Paris, Île-de-France, France

Contexte général

Développement et implémentation du calculateur VaR(Value at Risk), dans le cadre du calcul de l'initial margin


Description

·        Projet MOA Agile Scrum :

Animation des ateliers métiers, Implémentation d’un nouveau système de calculs de risque (Value at Risk Historique), Etude d’impact sur le capital,recette(Rédaction du cahier de test, Rédaction du PV de recette,Rédaction des spécifications fonctionnelles générales

Environnent Fonctionnel :Banque commercial

Environnent Technique : Python, R, SAS, SQL,

Programmation SAS
Expériences sur les outils Ansible, MongoDB, Python ou similaires
Microsoft SQL Server
Vous maitrisez les outils bureautiques (Excel (macros))
- Avoir une connaissance technique pour comprendre les sources d’alimentation de
Anglais courant (échange journalier avec équipe anglophone)
Quantitative Analyst
city bank
De January 2018 à June 2019
Londres, Angleterre, Royaume-Uni

Contexte général

Validation de modele de taux et actions, produit structures, produits dérivés dans le cadre de la réglementation américaine CCaR/DFast


Description

·        Projet MOA  Cycle V: Equity & Interest rate  Model Validation

Revue des documents, testing(calibration,pricing,greeks),Implementation de backtesting, calculs des performance des modèles , Rédaction de l’expression des besoins, Rédaction des spécifications fonctionnelles,rédaction des rapports,Reporting

 

Environnent Fonctionnel :Banque d’investissement

Environnent Technique : Python, C++, C#, XML, SQL

C++
C#
XML
SQL Server Management Studio
- A l’aise dans un contexte multi-projets - Rigoureux et respectueux des engagements - Esprit d’analyse et de synthèse - Capacité à manager une équipe projet
- Avoir une connaissance technique pour comprendre les sources d’alimentation de
Quantitative Analyst FRTB
Muscat Bank
De June 2018 à January 2019
Mascate, Mascate, Oman

Contexte général

Implementation du calculateur FRTB SA pour le calcul du capital règlementaire de Muscat Bank


Description

·        Chef de Projet Agile : FRTB SA Bâle4

Animation des ateliers métiers, Implémentation du calculateur FRTB SA, afin de respecter les différents ratios réglementaires (FRTB SA),Conduite des ateliers métiers pour décrire les données à mettre en qualité, Conduite des campagnes de test sur la base des spécifications et UAT, Rédaction des spécifications fonctionnelles générales, Rédaction du PV de recette,

Environnent Fonctionnel :Banque commercial

Environnent Technique : Python,Excel-VBA

VBA / Excel
Expériences sur les outils Ansible, MongoDB, Python ou similaires
- Langues : Français(courant/bilingue) & Anglais(courant/bilingue)
- Avoir une connaissance technique pour comprendre les sources d’alimentation de
- Avoir une connaissance technique pour comprendre les sources d’alimentation de l’application et être en capacité de challenger les interlocuteurs
Chef de projet
Standard & Poor’s
De November 2015 à January 2018

Contexte général

Gestion d’équipes, Responsable de la gestion de plusieurs projets de modèles quantitatif de crédit, les exigences réglementaires (ICAAP,Bâle II &III etc..), l'optimisation des capitaux avec (Citi, Bank of America, Deutsche Bank.)


Description

·        Chef de Projet Agile Scrum: Validation de modèle de Crédit(Bâle 2& 3)

Animation des ateliers métier, Conception de plan de test , interaction quotidien avec le management , mise en place de la méthodologie d’évaluation des  performances des modèles  (back-testing( PD,EAD,CCF,LGD),Revue des hypothèses   et recommandations des actions, documentations,reporting, Cadrage du projet : Analyse du contexte, participation à la définition de l’organisation du projet, Estimation des charges, élaboration du planning, Rédaction de l’expression des besoins

Recette(Elaboration des cas de tests avec description des résultats attendus,

Correction des éventuelles anomalies,

 Environnent Fonctionnel :Banque commercial

Environnent Technique : Python,R,SAS,SQL,Excel, ALM QC

 

·        Chef de Projet Agile :IFRS9 Credit Modelling

Supervision et revue :Pre-Implémentation (UK Wholesale entity) cumulative PD( Probabilité de défaut )méthodologie , rédaction de cahier de charges, recueil et expression des besoins, Recette(Elaboration des cas de tests avec description des résultats attendus,

Correction des éventuelles anomalies, Mise en place des comités, de la méthodologie, suivi des indicateurs d'avancement, Planning - Cahiers des charges - Spécifications Fonctionnelles, KPI(Prédictibilité dans le sprint, Fiabilité, temps de cycle..)

Environnent Fonctionnel :Banque commercial

Environnent Technique : Python,R,SAS,SQL,Excel,JIRA

 

·        Chef de Projet  Agile scrum: Crédit model Validation( Bâle 2 &3)

Animation des ateliers métier ,Pilotage de validation de modèles de crédit  retail et wholesale  pour une grande banque ( tests de validation statistiques afin de vérifier  la précision des  modèles ,stability test and discriminatory power), Réorganisation des équipes MOA, Revue des tâches, du planning et des livrables,KPI(Nombre de Stories livrées, Fiabilité, Qualité)

          Environnent Fonctionnel :Banque commercial

Environnent Technique : Python,R,SAS,SQL,

 

·        Chef de Projet : Implémentation de Stress Test US CCaR

Scenarios design, data sourcing, stressed PD,LGD,EAD,stressed cash flow,reporting

Conduite des ateliers métiers pour décrire les données à mettre en qualité, Définition des drivers des segments de risque à collecter (secteur économique, type d’entités, le type de garanties), Harmonisation des données dans les sources de collecte afin de réduire les Trans codifications, Conduite des campagnes de test sur la base des spécifications et UAT(Analyse de qualité de données via des requetés teradata en base de données

Support utilisateurs : Organisation des points de training sur les nouveaux progiciels

KPI(Prédictibilité dans le temps, Burndown Chart, La vélocité etc..)

 

Environnent Fonctionnel :Banque d’investissement

Environnent Technique : Python,R,SAS,SQL,Hadoop

Expérience réussie dans le risque de crédit et le risque financier dans un établissement financier
Programmation SAS
R
R Shiny
Expériences sur les outils Ansible, MongoDB, Python ou similaires
Savoir adapter sa communication en fonction de ses interlocuteurs métiers ou techniques
Manager – Strategy Enterprise Risk management
Reply
De January 2015 à November 2015
Luxembourg, Luxembourg

Contexte général

Avantage Reply (Entreprise de conseil en risque et stratégies)

Gestion d’équipes, Responsable de la gestion de plusieurs projets de risque de crédit (BNPPARIBAS)


Description
  • Projet MOA :  Calculateur  du RWA crédit

Implémentation des paramètres balois : EAD,LGD,PD,M, rédaction de cahier de charges, expression des besoins, Alimentation de la backlog des différents user stories, Support utilisateurs : Organisation des points de training sur les nouveaux progiciels, Études - Planning – Plan de charges – Documentation interne – Support de suivi de projet

 

Environnent Fonctionnel :Banque commercial

Environnent Technique : Python,R,SAS,SQL

 

  • Chef de Projet : Stress test crédit

Elaboration et Mise en place de scénarios hypothétique et macroéconomique en étroite collaboration avec les équipes IT, expression des besoins, Rédaction des comptes rendus et formalisation de l’expression de besoin, Animations des cérémonies Agile/Scrum avec l’IT à Londres,New York et Bangalore, Coordination d’une équipe de 8 paramètreurs

Environnent Fonctionnel :Banque commercial

Environnent Technique : Python,R,SAS,SQL,Excel

- Avoir une connaissance technique pour comprendre les sources d’alimentation de l’application et être en capacité de challenger les interlocuteurs
- A l’aise dans un contexte multi-projets - Rigoureux et respectueux des engagements - Esprit d’analyse et de synthèse - Capacité à manager une équipe projet
Risk Manager
Athenacapital
De April 2013 à January 2015
Luxembourg, Luxembourg

  • - Implémentation des modèles de couvertures/hedging sur les dérivés de taux et change

    • - Modélisation de paramètres de Crédit (PD,LGD,EAD) dans le cadre de l’implémentation du calculateur de risque de crédit

    - Gestion des risques de change, par ex. cash pooling, trésorerie / systèmes bancaires, couverture, points à terme, volatilité / prime des options

  • - Coordination et suivi de plan de flux de trésorerie de liquidité pour le groupe

     - Production des rapports destinés aux comité exécutif sur les mesures de performance et surveillance des risques et les impacts du portefeuille liés aux dérivés et aux opérations de change et taux

  • Environnent Fonctionnel :Asset Management

    Environnent Technique : Python, R, SAS, SQL, C++, Bloomberg

Cross-functional Team Leadership
Risk Analyst
Royal bank of scotland
De July 2011 à April 2013
Luxembourg, Luxembourg

Contexte général

Gestion des risques, avec mise en place de  VaR Model (simulation historique, Monte Carlo, etc.), attribution du P&L et couverture. RBS avait 1,5 trillion £ d'actifs sous gestion (OPCVM, AIF)


Description
  • - Modélisation et valorisations des produits structurés, et Mesure de limites de marchés Gestion de risque

  • - Mise à jour des dividendes et des volatilités implicites dans le système de capture des échanges / gestion des risques en observant et en calculant ces paramètres sur le marché OTC coté

  • - Développement de modèle de VaR (simulation historique, Paramétrique, Monte carlo)

 

Environnent Fonctionnel :Asset Management

Environnent Technique : Python, R, SAS, SQL, C++, VB-Excel, Bloomberg

- A l’aise dans un contexte multi-projets - Rigoureux et respectueux des engagements - Esprit d’analyse et de synthèse - Capacité à manager une équipe projet
- Avoir une connaissance technique pour comprendre les sources d’alimentation de l’application et être en capacité de challenger les interlocuteurs
Data Analyst listed derivatives
BNP
De January 2008 à September 2010
Ville de Paris, Île-de-France, France

Contexte général

Data Analysis, Analyse de donnees


Description
  • - Reporting de PnL journalier (trading book)

  • - Surveillance de l'activité du marché  et élaboration des analyse aux comités de risque

- A l’aise dans un contexte multi-projets - Rigoureux et respectueux des engagements - Esprit d’analyse et de synthèse - Capacité à manager une équipe projet
Gestionnaire ALM
GE Capital
De January 2007 à December 2007
Londres, Angleterre, Royaume-Uni

Contexte général

Gestion des risque Actif-Passif (ALM )


Description
  • - Projection de la trésorerie, Analyse de besoins de trésorerie clients corporate

  • - Gestion de la liquidité/cash de bilan, :Gap de liquidité

  • - Stratégies de couverture

  • - Gestion des taux d’intérêt et taux de change/Gap de taux

 

Environnent Fonctionnel :Banque commercial

Environnent Technique :  Excel-VBA, ACCESS, R, Business Object

- Avoir une connaissance technique pour comprendre les sources d’alimentation de

FORMATIONS, DIPLÔMES & CERTIFICATIONS

master

universite de paris saclay
2011 - 1 an
Ville de Paris, Île-de-France, France

gestion de risque et des actifs

master

ISC Paris
2006 - 2 ans
Ville de Paris, Île-de-France, France

finance quantitative

Deug

universite des sciences et technologies de lille
2004 - 2 ans
Lille, Hauts-de-France, France

economie/mathematique

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