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Expériences (4)
Auditrice Risque de Crédit
PwC
De February 2019 à March 2019

Pour le compte de CACF : Data auditing sur le calcul des ECL. Portefeuille crédit à la consommation

• Prise de connaissance des calculs de ECL

• Revue des fonctions SAS pour les calculs des ECL

• Re performance des calculs

• Validation du compte et documentation des conclusions

Consultante Confirmée en risque de crédit
Estia
De September 2017 à January 2019

Pour le compte de BNP Paribas Personal Finance : Accompagnement dans la préparation du dossier d’homologation Bâle II IRB-A. Portefeuille crédit à la consommation

• Révision de la méthodologie d’estimation de la LGD, incluant une revue de la littérature scientifique et règlementaire

ainsi que la soutenance d’audits et le traitement des recommandations

• Recette technique et fonctionnelle du Data Mart

• Modélisation de la LGD (-Sain et – Défaut) sous SAS

• Segmentation en classes de perte

• Calibrage du paramètre LGD incluant les marges de conservatisme et le downturn

• Conduite d’ateliers avec les différents contributeurs et utilisateurs

• Organisation des comités avec les parties prenantes

Consultante en risque de crédit
Anaya
De October 2016 à June 2017

Pour le compte de la banque Crédit du Nord, Équipe Risque : Réalisation des travaux de back testing et de calibrage suite à des évolutions méthodologiques. Périmètre : Particuliers

• Prise de connaissance de la documentation et des modèles existants

• Revue des bases et programmes existants

• Back test de la PD Particuliers

• Back test de la LGD Particuliers

• Back test de la LGD Crédit Logement

• Calibrage de la LGD défauts sous SAS

• Documentation de l’ensemble des travaux

Economiste de la Santé
Amaris
De May 2016 à September 2016

Revue et implémentation des méthodologies bayésiennes dans le cadre d’étude d’efficacité des plusieurs traitements pour l’arthrite rhumatoïde.

• Revue de la littérature

• Revue des modèles statistiques

• Implémentation des nouvelles méthodologies bayésiennes sur R, SAS et WinBugs

• Documentation d’ensemble des travaux