Pour le compte de BNP Paribas Personal Finance : Accompagnement dans la préparation du dossier d’homologation Bâle II IRB-A. Portefeuille crédit à la consommation
• Révision de la méthodologie d’estimation de la LGD, incluant une revue de la littérature scientifique et règlementaire
ainsi que la soutenance d’audits et le traitement des recommandations
• Recette technique et fonctionnelle du Data Mart
• Modélisation de la LGD (-Sain et – Défaut) sous SAS
• Segmentation en classes de perte
• Calibrage du paramètre LGD incluant les marges de conservatisme et le downturn
• Conduite d’ateliers avec les différents contributeurs et utilisateurs
• Organisation des comités avec les parties prenantes