Au sein de la Direction des Risques et des Engagements (DGRE).
Modélisation de l'ensemble des paramètres Bâlois (PD, LGD et CCF) au titre du risque de crédit sur le périmètre Affacturage dans le cadre d'un passage en IRBA (Internal Ratings Based Approach) .
Construction d'un datamart risques SAS à partir de multiples sources de données (Fichiers plats, Bdd Oracle, Datasets SAS).
- Identification des données nécessaires à la base de travail au travers de multiples interviews au sein de plusieurs directions (DRGE, Finance, Recouvrement, Pilotage)
- Automatisation sous SAS de l'alimentation du Datamart
- Rédaction détaillée de la documentation du nouveau datamart (Dictionnaire & Cartographie des données, notes détaillant les programmes SAS)
Modélisation et backtesting des paramètres Bâlois (PD, LGD et CCF).
Construction d'un outil automatisé (Stored Process) de calcul des RWA (Risk Weighted Assets).
Participation aux échanges avec les organes de validation des modèles internes de Crédit Agricole S.A (DRG/MRU).